Basilea II en los EE.UU. - ¿Qué es diferente?

Fuera de los Estados Unidos, las autoridades de supervisión por lo general requieren que todos los bancos cumplan con el Nuevo Acuerdo de Basilea II, pero los bancos han proporcionado la opción de elegir entre los diferentes enfoques para el cálculo de crédito y operacional los requisitos de capital de riesgo. Para los bancos en los Estados Unidos, sólo los bancos más grandes y más activas a nivel internacional tienen que cumplir con Basilea II, pero tienen que seguir sólo los enfoques avanzados< para el cálculo del crédito y operacional los requisitos de capital riesgo (IRB y AMA las únicas aproximaciones) .

En los EE.UU. hay 4 organismos que participan en la interpretación y la aplicación de Basilea II: La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal (la Junta), la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS).

Estos cuatro organismos han identificado tres grupos de bancos (esto es único en los Estados Unidos, no hay agrupación como la de los papeles de Basilea II):

1. CORE BANCOS (El término "bancos" abarca a los bancos, asociaciones de ahorro y COBINAS - sociedades de cartera bancaria).

Estos son los grandes bancos internacionalmente activos. Ellos están obligados a adoptar sólo los enfoques avanzados. Estos enfoques avanzados proporcionar más incentivos para los bancos a mejorar sus prácticas de gestión del riesgo.

Núcleo bancos deben cumplir con cualquiera de los siguientes dos criterios independientes de umbral:

A. 250 mil millones dólares o más el total de activos consolidados. B. $ 10 mil millones o más en total de balance de riesgos de firma extranjera.

2. OPT-EN BANCOS

Se trata de bancos que de forma voluntaria a adoptar los enfoques avanzados.

3. GENERAL BANCOS

Los bancos restantes que no adoptan los enfoques avanzados

Bancos extranjeros (los bancos no estadounidenses) con EE.UU. Subsidiarias

Una filial de un banco extranjero está sujeta a los Estados Unidos los requisitos regulatorios de capital para DIs EE.UU. de propiedad nacional. Si una filial de un banco extranjero en los EE.UU. cumple cualquiera de los criterios de umbral, es un banco central y está sujeto a los enfoques avanzados.

Si una filial de un banco extranjero en los EE.UU. no cumple ninguno de los criterios de umbral, el DI es un banco de EE.UU. en general (salvo que decida optar por los enfoques avanzados).

Conclusiones

Hay muchas diferencias importantes en la aplicación del marco de Basilea II en los EE.UU. y otros países alrededor del mundo.

Basilea II se aplicará únicamente a un número limitado de instituciones en los EE.UU..

Hay mucha discusión sobre la necesidad de:

A. A nivel internacional activa de las instituciones:

1. Adoptar el método avanzado más sensible al riesgo para la parte más importante de sus carteras.

2. Tener la oportunidad de aplicar métodos más sencillos para una parte limitada de su cartera.

B. Estado general de los bancos:

1. Introducir el método estándar.

2. Evite la desventaja competitiva de contar con bancos de Basilea I y Basilea II.